期现套利，简易了解为运用套期保值比例测算得到为现货交易做对冲交易时*须的期权合约的总数，实际计算方式是啥？
期现套利的计算方式
期现套利的计算方法为：
对冲交易所需股票指数期权合约总数=现货交易量÷合同使用价值;
股指的合同使用价值=期货指数×合同投资乘数
期现套利怎样看待？
期现套利，又被称为对冲交易貿易，就是指买卖人到买入(或售出) 具体货品的另外，在期货交易所售出(或买入) 同样总数的商品期货合同书做为升值。它是一种为防止或降低价钱产生不好变化的损害，而以商品期货临时性取代商品买卖的一种个人行为。
本质特征：某一时间点，在现货交易市场和商品期货对同一类型的产品另外开展总数相同但方位反过来的交易主题活动，即在买入或售出实货的另外，在商品期货上售出或买入同样总数的期货交易，历经一段时间，当价钱变化使现货交易交易上出現赢亏时，可由商品期货上的盈亏获得相抵或填补。进而在“现”与“期”中间、最近和长期中间创建一种对冲机制，以使价钱风险性减少到最少程度。
理论基础：现货交易和商品期货的行情趋同化(在一切正常销售市场标准下),因为这两个销售市场受同一供给与需求的危害，因此二者价钱同涨同跌;可是因为在这里2个销售市场上实际操作反过来，因此赢亏反过来，商品期货的赢利能够填补现货交易市场的亏本，或是现货交易市场的增值由商品期货的亏本相抵。期现套利的买卖标准以下：
1.买卖方位反过来标准;
2.产品种类同样标准;
3.产品总数相同标准;
4.月份同样或相仿标准。
公司运用商品期货开展期现套利买卖事实上是一种以避开现货市场风险性为目地的风投个人行为，是融合现货市场的实际操作。
